Thursday, September 19, 2019

Robôs traders e os meros mortais - A trajetória de um aspirante a Day Trader #11



O futuro do trade: minha meta é de 15 anos e estou entrando nesta jornada agora...


Imagino que teremos que nos adaptar e talvez passar a obrigatoriamente contratar robôs, de um modo ou de outro, no sentido de que, o trade como é hoje, se tornará cada vez mais obsoleto e ineficaz - vejamos os exemplos de HFTs nos EUA (maior mercado do mundo por sinal) e até no Reino Unido já temos esses níveis há muitos anos: é uma fortíssima referência de como funcionará o futuro nesta área.


"Vai encarar, humano?"


Aos amigos traders fica a pergunta: como imaginam o mercado de trade no futuro? Concordam comigo que os robôs tomarão conta do cenário? Têm uma estratégia para lidar com isso no longo prazo?

Saturday, September 14, 2019

Influências sobre minha tática atual - A trajetória de um aspirante a Day Trader #10

De um tempo pra cá venho corrigindo termos e desta vez foi a tal da Tática.

Costumava chamar de estratégia, mas estudando um pouco mais sobre gestão, na faculdade, percebi que usar o termo estratégia é incorreto já que se trata de algo bem maior e geralmente com visão de longo alcance (claro que, tudo de forma relativa ao tamanho do todo). Então por hora chamarei esse "tipo de decisão" de tática.

Poderia baixar até ao nível de "operacional" - mas devido as proporções ainda acredito se assemelhar à táticas como no sentido daquele "combinado" entre os jogadores antes de uma partida e de acordo com os acontecimentos da partida de futebol.

Tática!

Agora, falando dela diretamente, e embora prefira no momento não detalhar a tática que uso em minhas operações aqui no blog, posso dizer que ela une uma mistura de aprendizados que tive ao longo deste ano de trade.

Apenas a título de curiosidade, chutando, mais ou menos em percentual, a influência que cada coisa que aprendi tem de peso nas minhas táticas (ou seja, apenas com relação às entradas e saídas de operações e não à gerenciamento de risco), teríamos:

  • 7% -  Análise Técnica (bem básica: algumas poucas médias móveis e VWAP)
  • 20% - Tape Reading (embora raramente leia o book no momento das entradas, todos posicionamentos das minhas entrada são baseados no que acontece no book de forma geral)
  • 3% - Notícias (geralmente apenas para nortear a abertura dos mercados e o sentimento geral)
  • 70% - Price Action (a base da minha estratégia, mas é totalmente personalizada com as influências das anteriores)
Ainda coloco junto o fato de que minhas operações tem sido 100% de BM&F: 95% de mini-dolar  e 5% em mini-índice, embora já tenha operado mercado à vista meu capital inicial é proibitivo para ter melhor liberdade nestas operações que posso (e devo) voltar a operar no futuro embora a tendência atual tem sido o foco em 100% no mini-dólar.

E nisso tudo o que mais trouxe benefício de forma geral é o tão falado "tempo de tela". Essencial para entendimento de nuances e que ainda tenho muito pouco, o que me deixa confiante com o que ainda há de vir!

Kronos

Saturday, September 7, 2019

Podcast - SrIF365

Ontem foi divulgado (neste link:) minha entrevista no podcast do Sr IF 365 e convido vocês a ouvirem, não só a entrevista, mas também conhecer e visitar o site do Sr. IF 365!



Agradeço novamente aqui ao Sr IF pelo convite!
E fico disponível a responder comentários aqui ou lá no post do podcast!

Wednesday, September 4, 2019

Resumos do Day-Trade (Agosto/2019) - O dia 12 de Agosto!


Agosto... 12 de agosto...

Pensa num tombo feio... joelho ralado, osso exposto!
O trade deste mês foi CATASTRÓFICO como citei no último post. Um dia = -R$ 5138,50, sendo que minhas operações comuns em dia de loss giram entre -R$250,00 e -R$500,00.

Foi simples e curto: tentei recuperar um loss que já estava grande demais para o dia.

na primeira operação pulou meu SL e só estopou pela corretora aos -R$ 750.00. Ao invés de aceitar o loss e recomeçar no dia seguinte, resolvi tentar "recuperar" o valor que passou do Loss alavancando mais ainda, depois disso foi um loss atrás do outro sendo que em certo momento da operação estive com +1000,00 (e que estava dentro da minha estratégia) (mas que não cobriam os losses já tomados) e na ansiedade de recuperar tudo com uma única operação o preço virou de lado e foi mais um último loss matador, obviamente estopado pela corretora novamente o que aumentou o prejuizo em pelo menos uns 20%! Vejam:

um loss de 750,00 reais se transformou em um de 3750 + emolumentos e
corretagem(de stop pela corretora) = -5138,50!!!
O pior for ver alguns dias depois recuperados mais de 800,00. Mas a alegria durou pouco e aquele Loss do fatídico dia 12 ainda estava na memória de alguém que queria recuperar... mais alavancagens mal sucedidas no último dia operado no mês:

as 10 operações seguintes foram vencedoras rendendo cerca de 800 reais,
depois alguns dias conturbados, mas de Gain e por fim
dois losses de 450,00 em um dia! Algo também não previso no gerenciamento!
Vamos as considerações  - óbvias:

Psicológico:

- Meu psicológico este mês já não iniciava muito normal devido a possível proposta de saída do meu trabalho poder ocorrer já neste mês de Setembro. As negociações pareciam bem, mas eu ainda dependia de outras pessoas e estas começavam a não demonstrar interesse em colaborar nestas negociações.
-O Loss derrubou minha estima e ímpeto de sair do trabalho de uma maneira muito grande pois influenciava diretamente na decisão: já haviam 4 meses de operações sob controle e sem riscos altos e alavancagens. Gains modestos, mas Losses totalmente controlados. Este Loss de 5k realmente me fez dar um passo para trás e posteriormente, junto a isso, minha negociação com a empresa foi recusada e descobri que para sair ficaria com um prejuízo de mais 7k (à pagar para empresa por conta de alguns benefícios)... ou seja, diferente do previsto, já "abriria minha empresa" com prejuízo pessoal de -12k no mínimo!

Técnica

- A técnica funcionou perfeitamente bem ao longo do mês - vide as operações da segunda imagem - Gains consistente e Loss controlado (quando aplicada corretamente).
-Continuei os estudos com SIMULADOR e a técnica fechou perfeitamente o mês de Agosto sem grandes surpresas (apenas um loss de 800,00) e alguns pequenos losses dentro da tática, sendo alguns dias de Gains superando os 1,2k.
- Iniciei novas simulações com o mês de Maio/19 (aleatoriamente) e os resultados surpreenderam mais ainda: houve um streak de 7 dias de gain no começo do mês, mas ainda não terminei os estudos para este mês. Pretendo, após finalizar Maio, ir para Setembro do ano passado e se possível Setembro de 2017 para verificar o comportamento nesta época do ano.


Gestão de Risco

-Detectei que minhas duas táticas não tem funcionado em movimentos muito amplos de mercado e talvez precise elaborar uma terceira tática ou então determinar que em dias de grande amplitude o Gain e o Loss deverão ser reduzidos afim de pegar rapidamente o Gain (quase em Scalp) ou já sair com Loss curto e pequeno uma vez que o movimento estará tendendo a aumentar "exponencialmente" o risco - para isso preciso gerar alguma estatística antes de determinar o que farei a respeito.

Gestão de capital

- Depois deste desastre completo do dia 12 de agosto, tive que refletir o fato de que tenho muito dinheiro líquido para fazer besteira colocando em operações alavancadas, ainda não arranjei uma solução para tirar liquidez da minha mão e evitar essa injeção de capital não prevista e descontrolada, porém, ao mesmo tempo, não posso comprometer minha reserva de emergência tirando a liquidez dela. Acabei caindo no que é mais óbvio que não deve ser feito: misturar dinheiro pessoal com dinheiro dos negócios! Porém na realidade ainda não considerava o dinheiro da reserva em si como um dinheiro da PF. Talvez aumentando essa consciência de que ele é P.F. eu não toque mais nesta reserva para fazer eventuais aportes malucos!

Maiores aprendizados: 

- Ter definido de forma objetiva a separação do dinheiro PF e PJ.
- Entender (espero) os prejuízos de não respeitar a estratégia e táticas pré-definidas!

Acontecimento(s) do mês:

- Desta vez, negativo: o loss do dia 12/08!

E o projeto Full Day-Trader?

Em tese sigo o segundo plano apontado anteriormente. Com novo objetivo na 2ª quinzena de Outubro devido aos problemas que tive neste mês de Agosto, mas pode ser repensado talvez até para o final do ano a depender dos resultados do Day-Trade e dos aportes que conseguir fazer.

As simulações seguem positivas para a tomada desta decisão uma vez que comparativamente ao resultado negativo que tive em Agosto (-R$ 5467,14), no simulador, o mesmo mês corrido utilizando a mesma estratégia porém com foco nas operações renderam (+R$ 7361,90) já deduzidos os possíveis custos.

Com resultados assim, parece obvio que mesmo com o prejuizo que teria saindo do meu trabalho hoje, muito rapidamente eu recuperaria este valor, porém a resposta do mercado na simulação é diferente da conta real, então preciso de alguns dias operando mesmo em conta real para verificar a efetividade do uso desta estratégia de forma mais realística no mercado, sobretudo para verificar se, no tempo real de mercado, não vou acabar fazendo overtrading, embora que nas simulações variei de 2 a 13 trades por dia, operando apenas quando permitido pela estratégia.

Sunday, September 1, 2019

Atualização do Patrimônio Financeiro - Ago/2019 (R$ 82.740,98 +2,43%)

Mudança para Full Day-Trader postergada!

Full Day-Trade terá que esperar ao menos mais dois meses
:'(

Saldos:
Saldo em Contas Correntes: R$ 2595,99
Saldo em Espécie: R$ 111,65
Saldo em Criptomoedas: R$ 1019,49
Saldo em Aplicações de Renda Fixa (TD, LCs e CDBs): R$ 53.640,77
Saldo em Ações: R$ 0,00
Saldo em "Giro" para Day Trade: R$ 88,42
Saldo em Previdência Privada: R$ 12.665,47
Saldo em FGTS: R$ 12.619,19

Resultado total: R$ 82.740,98 (+R$ 1965,70)


Considerações do mês: 

1 -   Contas Correntes: Talvez possa parecer um tanto alto este valor na CC (para minha média pelo menos), mas nesta última semana do mês recebi um abono de onde trabalho e pretendo fazer alguns investimentos físicos para o Day-Trade que também me ajudarão para faculdade e outros trabalhos de forma geral além de um pequeno reparo que preciso fazer no meu carro. Outra parte do abono recebido foi para Renda Fixa e veio em ótima hora, pois este mês eu teria uma queda de patrimônio devido a intempéries que ocorreram no Day-Trade (que detalharei no próximo post)...

2 -   Renda Fixa: ...continuando o relato acima, a catástrofe que houve no Day-Trade chegou a retirar dinheiro do Tesouro Direto para cobrir prejuízos, mas quase que por milagre (eu não sabia da vinda deste abono!) consegui crescer patrimônio na Renda Fixa  em 4,9% ! ...

3 -   Day-Trade:
...com isso, TODA a minha reserva de lucros de Day-Trade foram (com o perdão do termo) pro saco (da contra-parte na operação) e esses 88,42 de giro que ficaram na conta são apenas os escombros que sobraram da injeção de capital externo para cobrir o saldo negativo (CCs e TD). Houve uma reação muito boa das operações logo após o incidente (cheguei em poucos dias recuperar quase 25% da perda), mas no último dia que operei devolvi tudo também ficando com 100% do prejuízo mesmo!

Orçamento
Comecei a dar meus passos para retornar na adoção da rotina de anotar gastos, comecei bem o mês, mas com os problemas que tive no Day-Trade e as diversas transferências que tive de fazer, acabei relaxando na reta final do mês, mas acho que ainda da pra consertar os registros já que evitei ter dinheiro em espécie e assim praticamente todos os gastos estão registrados em conta corrente. Sigo tentando melhorar neste próximo mês.

Mudança para Full-Day-Trade

Já tinha até data marcada para meu último dia de trabalho (em menos de uma quinzena), o dia em que entregaria a carta com pedido de demissão, quase todos no trabalho já informados da decisão, já estava até passando trabalhos de minha responsabilidade para os colegas de outros setores, porém essa perda inesperada no mercado e mais alguns cálculos referentes à rescisão de contrato (minha situação resulta em sair da rescisão com saldo NEGATIVO), somados ao desanimo de ter o acordo com a empresa REPROVADO (ou seja, teria que sair com um mão na frente e outra atrás mesmo) fizeram meu lado conservador e precavido falar mais alto e entender que aumentava muito meu risco de quebrar sair neste momento. Mas conforme meu planejamento, ainda me dei como alternativa sair até o final de Outubro/19. Vamos ver como se sucede o mês de Setembro.

Infelizmente a vida não é como queremos e neste caso fiquei realmente me sentindo mal (no início fiquei até com certo receio de entrar em depressão) por não poder sair mais neste momento e os dias continuarão a se arrastar mais um pouco - estou tentando ter uma visão diferente do trabalho - tentando colocar projetos que eu tinha interesse lá em andamento, mas está realmente difícil com a cultura ANTI-INOVAÇÃO que tem lá , pelo menos na região onde trabalho. Outra alternativa seria pedir uma transferência, mas a concorrência está pesadíssima e meu desanimo de lá nestes últimos anos me colocaram muito longe de boas posições para concorrer a transferências bem sucedidas.

Neste tom "reflexivo" fecho a atualização de hoje.

Friday, August 23, 2019

Queimem as Naus!!!


"Queimem as naus!" - Hernán Cortés(?)*

Estratégia ou Loucura?

Com os barcos queimados na beira da praia, não era só a conquista da nova terra, mas uma luta pela própria vida.
*Frase associada a Hernán Cortés geralmente associada à sua estratégia para conquista das novas terras, mas aparentemente não confirmada. Diz-se que a dita estratégia também era utilizada por impérios antigos.

Saturday, August 17, 2019

Algumas coisas pra fazer depois de atingir a IF - de hobbies a viagens

Já diz a frase: "Sonhar não custa nada!", agora sonhar sabendo que você VAI realizar boa parte daquilo acaba sendo muito mais gostoso!

Faz algum tempo que tenho pensado em coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia, hobbies e tarefas em geral que provavelmente farei (apesar do futuro poder ser bem diferente) quando atingir a IF.

Alguns hobbies que curto (e que algumas até chegaram a ser profissões) são culinária,  a música, a eletrônica e a programação. São coisas que de um modo ou outro me acompanham, às vezes em maior quantidade, às vezes em menor, há pelo menos 15 anos (metade da minha vida) e são coisas que sinto prazer em fazer, coisas das quais perco a noção do tempo fazendo e se deixar até esqueço de comer e de dormir.

Na culinária é algo mais de prazer momentâneo... estar na cozinha, inventar misturas de temperos, caprichar até naquele omeletão rápido. É algo que certamente terá maior parte na minha vida diária.

A música foi algo que, por conta do meu trabalho atual deixei de lado por cerca de 3 anos e há pouco tempo está voltando à minha vida.. recebi propostas de bandas para tocar (infelizmente por conta do trabalho não pude aceitar neste momento, mas deixei em aberto a possibilidade), peguei uns outros trabalhos freelance pequenos. Enfim, o prazer de tocar (embora já não tão habilidoso como antigamente) veio a tona e me fez lembrar disto, que sou até formado, mas que apenas tenho encarado como um hobby que faço bem de vez em quando.

Na eletrônica, lembro de já buscar algo desde meus 10/11 anos de idade (mais ou menos na época em que comecei a me envolver com a música). E o prazer nela está em conceber projetos (da minha cabeça) e conseguir criá-los e concluí-los. Assim como na programação que sempre utilizei quando precisava de um programa bem específico (igual esses dias que tirei um tempo para escrever um programa que calcule algumas entradas de uma estratégia que faço no Day-Trade). Ou na eletrônica no qual projetei um pedal para mudar parâmetros de som (os quais posso mudar com o pé e deixar as mãos livres agora) enquanto toco meu teclado. E me divirto fazendo estes projetos - e são nesses que perco noção da hora também.


Agora, falando em coisas para mais longo prazo, descobri através do AA40, a existência de cruzeiros de volta ao mundo e depois de perder algum tempo nos sites das empresas que proporcionam este tipo de viagem fiquei maravilhado com a possibilidade e isto com certeza entrou na minha lista de "coisas a fazer antes de morrer". São bem caros  (os pacotes mais básicos são de 150k a 200k pelo que vi)e é bem possível que o dia em que fizer isso vá tomar parte do principal.

Outra coisa que tenho muita vontade de fazer e que acredito que estará mais viável e palpável daqui uma ou duas décadas é uma viagem ao espaço em alguma empresa de turismo espacial, poder ver a Terra de fora e sentir toda sua grandiosidade. Acabaria por ser a realização de um sonho de criança também (sim, fui aquela criança que sonhava em ser astronauta). Este seria provavelmente o ápice das realizações na minha vida.

Outras coisas de médio prazo são fazer algumas viagens dentro do Brasil (coisa que é bem mais palpável porque embora eu não me ligue muito em carros, adoro o ato de dirigir e com certeza faria isto de carro), Passar uma semana em alguns Resorts no Brasil e talvez no Caribe. Conhecer alguns países mais de perto: tenho vontade de ir à Alemanha, EUA, Canadá, Egito, Coréia do Sul... (tenho curiosidade de conhecer a Coreia do Norte também, mas não sei bem se toparia ir para lá - além de que os turistas não conhecem de fato o país real), Nova Zelândia e aquelas ilhas minúsculas da polinésia (Pitcairn, Tonga...). Tendo tempo e dinheiro, talvez outros lugares seria interessante também de conhecer.

Concordo que seja uma lista bem ousada e sonhar não custa, mas infelizmente realizar custa e muito. Então: bora correr atrás!