Monday, October 28, 2019

Traders de Youtube e de Blackboard - Tipo IV


Trader que já fez sua carreira e vive de ser conhecido por isso


É um pouco semelhante ao TIPO I pois também resolve vender cursos para aumentar seu rendimento, mas de fato ele não precisa deste dinheiro entrando a mais, geralmente já é de mais idade e tem muito tempo de mercado e patrimônio já consolidado. Se diverte com o fato de não precisar ter audiência e a partir daí ele ele é (e também vende essa imagem) descontraído, fala o que quer e como quer. Se algo der ruim lembre-se: ele não precisa do dinheiro dos cursos.


Prós

- Costuma ter muito conhecimento de mercado e frequentemente não se importa em "segurar" esse conhecimento geral, uma vez que de forma geral não pode ser "atingido".

- Facilita muito a linguagem para pessoas que estão iniciando - fala a "língua do povão" e isso costuma ser benéfico se aproveitado como conhecimento a ser agregado.

Contras

- Não divulga estratégias a não ser mediante cursos - é justo, mas muitas vezes põe em cheque a credibilidade.

- Não todas, mas algumas vezes acaba fazendo recomendação de ativos de forma indireta: "NÃO estou recomendando... isso é apenas o que EU faço"... e é obvio que isso levam pessoas as comprarem ativos que "alguém de sucesso no mercado compra" e isso além de não recomendável é vetado pela CVM caso ele não seja certificado (já vi casos com pessoas certificadas e não certificadas).


Tuesday, October 22, 2019

VWAP

Não falo muito de técnica aqui no blog, mas talvez dê alguns pitacos sobre coisas bem básicas (uma vez que não sou formado na área e muito do meu conhecimento são de estudos pessoais conforme a necessidade que tive no mercado e muito é totalmente empírico através do tempo de tela no mercado.

Resolvi falar do VWAP que acredito ser, depois das médias móveis, o indicador mais utilizado no mercado mundial. 

Definição e Fórmula:

direto da wikipédia
Volume - Volume  😛
Weighted - Ponderado
Average - Médio
Price -  Preço





Tradução: Preço Médio Ponderado por Volume (já vi quem escrevesse PMPV ao invés de VWAP - loucura... mas tem gente pra tudo rsrs)

Tradução da fórmula: Somátório dos Preços multiplicado pela Quantidade de negócios realizados dividido pelo somatório das Quantidades de negócios realizados de cada  trades realizados no time-frame selecionado do ativo especificado.

Curiosidade: trades cruzados NÃO entram para o cálculo do VWAP, uma vez que eles não afetam o preço e são feitos dentro das corretoras.


De forma geral e um consenso que preços acima da marca de VWAP tem uma tendência maior para continuidade de alta e abaixo do VWAP uma tendência para continuidade de baixa.

VWAP em ação: movimentos bruscos próximos do VWAP
Em seguida há um longo perído de manutenção de preço acima dele.



Aí poderia-se dizer: "Ah... mas se fosse tão certo assim "todo mundo ganhava"...

...mas a "pegadinha" deste indicador (assim como de TODOS indicadores) é o VWAP e nenhum outro pode prever durante quanto tempo temos um movimento altista ou movimento baixista.

Pessoalmente, considero a(o) VWAP como um norte para verificar possíveis posições futuras que montarei na operação e na maioria dos casos EVITAR entrar em operações uma vez que os pontos de cruzamento com o VWAP costumam ser confusos  e muitas vezes demorados para se resolverem. Também há casos (raros) em que, quando já estou dentro de uma operação,uma tendência ao cruzamento com o VWAP pode antecipar uma saída a mercado seja no Gain ou no Loss.

Outro ponto que percebo empiricamente é que no início do dia o preço costuma ficar muito próximo à linha do VWAP (obviamente, por conta da amostra de operações para o cálculo da mesma apenas estar iniciando), mas quando há um afastamento mais claro ainda nos primeiros 15 minutos, o preço costuma respeitar essa suposição de tendências pelos próximos 30 a 60 minutos. Porém acredito que isso seja útil apenas para Take Profit e Stop Loss mais curtos e estratégia de boa estatística de acerto, uma vez que os preço começarão a se movimentar de forma mais brusca após esse afastamento acentuado do VWAP. Também acredito que só se deve "aproveitar" esse movimento uma única vez, pois nunca se sabe se ele já foi até seu limite antes do pullback (o retorno por realização de lucro e reposicionamento antes da continuação do movimento) ou não. A partir daí fica de acordo com cada estratégia aproveitar a possível tendência ou mesmo o próprio pullback.

Apesar de eu detalhar algumas visões pessoais minhas (concordem ou não), leiam o disclaimer rodapé do blog e sejam felizes!

Tuesday, October 15, 2019

O dia chegou! - Full Day Trade Activated! - 1º post

Sim, amigos o dia em que decidi sair do meu trabalho chegou e deixei para escrever logo após o acontecimento em si.

Highway ahead

Infelizmente não foi da maneira totalmente planejada que eu queria, mas foi necessário por uma questão até de saúde mental, como falei em posts anteriores, já não estava mais dando para ficar no trabalho e nem mesmo uma mudança interna parecia me trazer algum esperança.

Tanto que ao sair do ambiente de trabalho as pessoas me questionaram que eu não parecia feliz com a decisão - que eu deveria estar sorridente e dando saltos de alegria!

Como diz uma letra  de música: 
Stop saying "I know how you feel"
How could anyone know how another feels?
Song if Myself  - Nightwish 
(inspirado no poema homônimo de Walt Whitman)

Pare de dizer  "Eu sei como você se sente"
Como poderia alguém saber como outra se sente?

Eu não estou feliz por não ter necessariamente conseguido suportar o suficiente para planejar melhor este momento. Como vocês sabem, há inúmeros fatores externos com os quais eu terei que lidar com esta saída, desde as contas que continuam chegando em casa a até mesmo a situação instável de emprego do país, mas eu precisei dar esse passo a frente, para o meu bem, e sou, no final das contas, a pessoa com quem eu primeiro tenho que me preocupar.

Ainda farei um post mais financeiro sobre o assunto, mas neste momento, tão imediato ao pedido de demissão, gostaria de registrar - mesmo que de maneira superficial - minhas impressões.

Mas apenas, por cima, meu patrimônio já deve de cara demonstrar uma queda de aproximadamente 20% o que é outra coisa com a qual terei que lidar, além do fato de não ter mais entradas fixas.

[editado - retirada do mini brainstorming sobre outras possíveis atividades além do trading]

A música: 




Friday, October 11, 2019

Minha proporção Gain / Loss - A trajetória de um aspirante a Day Trader #12


O modo como tenho gerenciado a diferença entre uma operação de ganho e outra de perda tem deixado alguma dúvida, explico o que EU faço abaixo. Sem julgamentos de estar certo ou errado, mas para mim tem funcionado estatisticamente.

De modo geral tenho um acerto médio de 80% (4/5) das operações, porém, tenho uma relação Risco-Ganho invertida, ou seja, quando perco, perco um valor maior do que ganho sendo que a cada mais ou menos 2,5 (-2,5X) operações de Gain cobrem 1,0 (1X) Loss com mais um lucro acima disto.

Isso já gerou alguma discussão, mas abaixo fica um exemplo simples:

Se perco 1 vez, perco por exemplo: R$ 90,00, quando ganhar 3 vezes, ganharei 117,00.
Como tenho ganhado em 80%, teria:
39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 - 90,00 = +66,00

ou o mesmo para o inverso (perder primeiro e depois ganhar)

 - 90,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 = +66,00

ou ainda para uma mescla disto e proporções quantizadas disto:

 - 90,00 +39,00 - 90,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00  = +132,00

que fique claro que tudo isso é "em média" e os valores, apenas exemplos.

Algumas explicações:

- Há casos em que o Gain passa de "1x" para "infinito" (ou onde o mercado quiser ir, até que volte em minha proteção de Gain ou bata em um TP (take profit) de 8 a 10 pontos acima da posição atual do mercado (um movimento brusco - ainda não aconteceu em quanto eu estava em operação em conta real);

Início de Julho: esse gain em destaque rendeu 3,2X o gain "normal" (1X) (que seria a barra imediatamente seguinte)

- Na prática, há algumas vezes que o preço "estoura" o stop (fico por exemplo com 2,7X a 4X de perda em média, quando isso acontece);

- Algumas vezes por número de contratos disponíveis minha operação fecha com 0,8X de Gain ao invés de 1X;

- Em maio, por exemplo, tive uma sequencia de 23 gains seguidos, e os stops não aconteceram, nesta estratégia nova, mais de 3 vezes seguidas desde maio até hoje - incluindo uma sequência de dias diferentes(operação a operação);

My Gain Streak Record


- O único desequilibro desde o início de uso desta estratégia foi o 12 agosto (dia da loucura), e suas consequências até o final do mês (duas últimas operações do mês)

Saturday, October 5, 2019

Resumos do Day-Trade (Setembro/2019) - O mês "apagado"

Como já vinha dizendo no post anterior do fechamento do mês, este mês de setembro foi fraco para o trade muito devido ao meu psicológico que por conta de situações particulares relacionadas e não relacionadas com finanças de forma geral.

Isso me fez colocar o pé no freio e evitar fazer trades. Devo ter feito em média 2 ou 3 trades por dia, isso nos dias que em entrei em alguma operação de fato. Acabou como eu já devia ter esperado (e evitado) um mês de loss:




No início do mês reduzi pela metade o número de contratos operados o que causou uma oscilação mais moderada no capital, porém a partir de certo ponto voltei com a "mão" normal, o que causou uma falta de referência do resultado real do mês e creio que isso foi prejudicial também para a análise da performance deste mês embora a forma do gráfico seria basicamente a mesma porém com uma variação, "um delta" Δ , menor.

Com uma análise mais minuciosa verifiquei que operei apenas 60% dos dias operáveis no mês e a relação Gain/Loss foi de 53,85% (Gain) em dias.

Vamos as considerações:

Psicológico:

- Meu psicológico, especificamente no trade, já vinha abalado daquela operação de 12/08, somados mais alguns acontecimentos no trabalho, faculdade e vida particular, estou em um certo "fundo" do qual ainda estou tentando me recuperar.
- Apesar disso ainda operei, tentei manter um certo "mindset" analítico, para continuar podendo manter estatística de conta real com a estratégia/tática que venho utilizando, mas com o baixo número de operações e a mudança de mão no meio do mês acredito que não consegui manter este mindset.

Técnica

- A técnica manteve-se igual, porém com maior cautela, sobretudo pelo fato de ainda só poder operar pelo celular e isso, em questão, tanto de ferramentas da plataforma quanto da praticidade em si é prejudicial para a correta colocação de posições conforme a técnica e tornam as coisas mais difíceis.
- Por conta destas dificuldades, além do psicológico, a falta de disponibilidade cada vez maior no trabalho para realizar operações me fez diminuir muito o número de operações e por consequência de aproveitar oportunindades (que até vi, mas não arrisquei entrar em operações que não poderia acompanhar até o fim)

Gestão de Risco

- A gestão de risco seguiu conforme  a tática pré-estabelecida à exceção do aumento de mão antecipado e não planejado.

Gestão de capital

- Foi até razoável esta gestão uma vez que iniciei com o capital reduzido no mês, mas cometi este erro de aumentar a mão sem alocar o capital correspondente antecipadamente, mas isso não chegou a desequilibrar tudo, porém exigiu adiantamento do aporte do mês de Outubro, o qual pretendo capitalizar ao longo do resto do mês.

Maiores aprendizados: 

- Continuar evitando operações nas quais não poderei acompanhar o movimento e as ocorrências.

Acontecimento(s) do mês:

- Negativo como o mês anterior - a influência da percepção do trade devido à situações pessoais.
- Descuido no aumento da mão.

E o projeto Full Day-Trader?


Em standby, pelo menos até que me sinta psicologicamente preparado para decisões importantes, mas ao mesmo tempo não sei o quanto mais suporto e manter no trabalho atual então pode ser que ocorra alguma "explosão" (à qual tive que segurar esta primeira semana de Outubro inteira no trabalho), e eu acabe por pedir demissão de uma hora para outra sem pensar nas consequências  (da outra vez havia um acordo, com aviso e apoio da minha parte para evitar que trabalhos parassem no caso da minha saída repentina).
Hoje a vontade é tacar o fda-se e mandar meu chefes diretos se virarem, caso queiram questionar algo - tenho total respeito à empresa (uma das melhores para se trabalhar), mas o ambiente específico onde estou está insuportável e conseguiram me tirar qualquer prazer de continuar lá mesmo que fosse para outro setor.

Wednesday, October 2, 2019

Atualização do Patrimônio Financeiro - Set/2019 (R$ 83.919,83 +1,42%) e "Tristeza?"



Desta vez o fechamento no blog faz uma das funções dele (quando resolvi criar o blog): me dar um incentivo para me manter no objetivo ou pelo menos de continuar monitorando as coisas.

Este mês foi um tanto "depressivo" na minha vida e não tive ânimo de fazer praticamente nada, desde me dedicar ao trabalho, coisas atrasadas na faculdade, incluindo escrever no blog que, só não parou porque já tinha uns posts programados desde agosto e eles foram sendo postados automaticamente, e quando eu conseguia alguma força pra dar uma olhada respondia aos comentários (que também foram poucos este mês).

Este mês mais depressivo também afetou nas operações Day-Trade e tanto que evitei operar nos dias piores que devem ter sido aproximadamente metade dos dias úteis do mês, mas devo detalhar estas coisas no próximo post que falará sobre o resumo das operações no mês.

Com todo esse clima "down", acabei atrasando a própria análise do fechamento que fica com esses 2 dias de atraso, mas que não afetam tanto o resultado final.

Saldos:
Saldo em Contas Correntes: R$ 347,43
Saldo em Espécie: R$ 7,40
Saldo em Criptomoedas: R$ 1.136,70
Saldo em Aplicações de Renda Fixa (TD, LCs e CDBs): R$ 54.164,73
Saldo em Ações: R$ 0,00
Saldo em FIIs: 1.574,44
Saldo em "Giro" para Day Trade: R$ 718,08
Saldo em Previdência Privada: R$ 13.077,86
Saldo em FGTS: R$ 12.893,19

Resultado total: R$ 83.919,83 (+R$ 1.178,85)


Considerações do mês: 


1 -   Aplicações de Renda Fixa: apenas destaco aqui o fato de me surpreender ainda conseguir ter algum progresso aqui e não ter feito ao invés de lucro, retiradas, pois o mês foi certamente bem conturbado e costumo ativar meu modo gastador nestes momentos, mas me contive bastante mesmo nas condições mais depressivas, uma vez que nem vontade de gastar acho que estava sentindo.

2 - FIIs:  Finalmente meu primeiro aporte da vida em FIIs e visando o longo prazo. Pretendo focar os aportes básicos apenas nas FIIs pelos próximos meses sem colocar nada no Tesouro ou em títulos privados. Iniciei comprando 6 cotas KNRI e 4 de HGLG. Vamos ver como é essa tal sensação de receber aluguel dos inquilinos.

O Giro para Day-Trade apresentado já conta com o saldo para operar durante o mês de Outubro - caso eu ainda suporte me manter no emprego atual.

Estou ficando cada vez mais deprimido cada dia que passo lá, e não estou tendo cabeça nem para fazer as tarefas mais básicas quanto mais em pensar em alternativas à situação atual ou mesmo para tomar a decisão de sair para ir para o Day-Trade. Com a cabeça que estou agora seria um tiro no pé fazer isso, embora ainda esteja dentro do prazo planejado inicialmente não me sinto apto psicologicamente para tomar decisões importantes e que mudarão minha vida. Sigo na esperança da terapia me ajudar a encontrar alguma luz nesse momento mais "escuro" que tenho passado.

Desculpem o desabafo no post de fechamento, mas é até um meio de explicar porque ando meio sumido da blogosfera.