O modo como tenho gerenciado a diferença entre uma operação de ganho e outra de perda tem deixado alguma dúvida, explico o que EU faço abaixo. Sem julgamentos de estar certo ou errado, mas para mim tem funcionado estatisticamente.
De modo geral tenho um acerto médio de 80% (4/5) das operações, porém, tenho uma relação Risco-Ganho invertida, ou seja, quando perco, perco um valor maior do que ganho sendo que a cada mais ou menos 2,5 (-2,5X) operações de Gain cobrem 1,0 (1X) Loss com mais um lucro acima disto.
De modo geral tenho um acerto médio de 80% (4/5) das operações, porém, tenho uma relação Risco-Ganho invertida, ou seja, quando perco, perco um valor maior do que ganho sendo que a cada mais ou menos 2,5 (-2,5X) operações de Gain cobrem 1,0 (1X) Loss com mais um lucro acima disto.
Isso já gerou alguma discussão, mas abaixo fica um exemplo simples:
Se perco 1 vez, perco por exemplo: R$ 90,00, quando ganhar 3 vezes, ganharei 117,00.
Como tenho ganhado em 80%, teria:
39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 - 90,00 = +66,00
ou o mesmo para o inverso (perder primeiro e depois ganhar)
- 90,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 = +66,00
ou ainda para uma mescla disto e proporções quantizadas disto:
- 90,00 +39,00 - 90,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 = +132,00
que fique claro que tudo isso é "em média" e os valores, apenas exemplos.
Algumas explicações:
- Há casos em que o Gain passa de "1x" para "infinito" (ou onde o mercado quiser ir, até que volte em minha proteção de Gain ou bata em um TP (take profit) de 8 a 10 pontos acima da posição atual do mercado (um movimento brusco - ainda não aconteceu em quanto eu estava em operação em conta real);
ou o mesmo para o inverso (perder primeiro e depois ganhar)
- 90,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 = +66,00
ou ainda para uma mescla disto e proporções quantizadas disto:
- 90,00 +39,00 - 90,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 + 39,00 = +132,00
que fique claro que tudo isso é "em média" e os valores, apenas exemplos.
Algumas explicações:
- Há casos em que o Gain passa de "1x" para "infinito" (ou onde o mercado quiser ir, até que volte em minha proteção de Gain ou bata em um TP (take profit) de 8 a 10 pontos acima da posição atual do mercado (um movimento brusco - ainda não aconteceu em quanto eu estava em operação em conta real);
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| Início de Julho: esse gain em destaque rendeu 3,2X o gain "normal" (1X) (que seria a barra imediatamente seguinte) |
- Na prática, há algumas vezes que o preço "estoura" o stop (fico por exemplo com 2,7X a 4X de perda em média, quando isso acontece);
- Algumas vezes por número de contratos disponíveis minha operação fecha com 0,8X de Gain ao invés de 1X;
- Algumas vezes por número de contratos disponíveis minha operação fecha com 0,8X de Gain ao invés de 1X;
- Em maio, por exemplo, tive uma sequencia de 23 gains seguidos, e os stops não aconteceram, nesta estratégia nova, mais de 3 vezes seguidas desde maio até hoje - incluindo uma sequência de dias diferentes(operação a operação);
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| My Gain Streak Record |
- O único desequilibro desde o início de uso desta estratégia foi o 12 agosto (dia da loucura), e suas consequências até o final do mês (duas últimas operações do mês)
Kronos,excelente.
ResponderExcluirMeus 2 cents:
Se acerta 2 trades seguidos, aumenta a mão no segundo triplicando a mão. Faz a simulação e verá que seu resultado aumentara significativamente.
Se o que eu falei foi besteira, tente otimizar os lotes.
Se viu a maneira que opero percebeu que acerto 1 dia e no outro vou triplico a mão, e consigo fazer uma rentabilidade enorme no mês.
Talvez funcione sim, a questão que preciso calcular é o percentual, em risco, que aumentará na estatística total. Vou fazer umas simulações neste sentido! Valeu!
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