quarta-feira, 4 de setembro de 2019

Resumos do Day-Trade (Agosto/2019) - O dia 12 de Agosto!


Agosto... 12 de agosto...


Pensa num tombo feio... joelho ralado, osso exposto!
O trade deste mês foi CATASTRÓFICO como citei no último post. Um dia = -R$ 5138,50, sendo que minhas operações comuns em dia de loss giram entre -R$250,00 e -R$500,00.

Foi simples e curto: tentei recuperar um loss que já estava grande demais para o dia.

na primeira operação pulou meu SL e só estopou pela corretora aos -R$ 750.00. Ao invés de aceitar o loss e recomeçar no dia seguinte, resolvi tentar "recuperar" o valor que passou do Loss alavancando mais ainda, depois disso foi um loss atrás do outro sendo que em certo momento da operação estive com +1000,00 (e que estava dentro da minha estratégia) (mas que não cobriam os losses já tomados) e na ansiedade de recuperar tudo com uma única operação o preço virou de lado e foi mais um último loss matador, obviamente estopado pela corretora novamente o que aumentou o prejuizo em pelo menos uns 20%! Vejam:

um loss de 750,00 reais se transformou em um de 3750 + emolumentos e
corretagem(de stop pela corretora) = -5138,50!!!
O pior for ver alguns dias depois recuperados mais de 800,00. Mas a alegria durou pouco e aquele Loss do fatídico dia 12 ainda estava na memória de alguém que queria recuperar... mais alavancagens mal sucedidas no último dia operado no mês:


as 10 operações seguintes foram vencedoras rendendo cerca de 800 reais,
depois alguns dias conturbados, mas de Gain e por fim
dois losses de 450,00 em um dia! Algo também não previso no gerenciamento!
Vamos as considerações  - óbvias:

Psicológico:

- Meu psicológico este mês já não iniciava muito normal devido a possível proposta de saída do meu trabalho poder ocorrer já neste mês de Setembro. As negociações pareciam bem, mas eu ainda dependia de outras pessoas e estas começavam a não demonstrar interesse em colaborar nestas negociações.
-O Loss derrubou minha estima e ímpeto de sair do trabalho de uma maneira muito grande pois influenciava diretamente na decisão: já haviam 4 meses de operações sob controle e sem riscos altos e alavancagens. Gains modestos, mas Losses totalmente controlados. Este Loss de 5k realmente me fez dar um passo para trás e posteriormente, junto a isso, minha negociação com a empresa foi recusada e descobri que para sair ficaria com um prejuízo de mais 7k (à pagar para empresa por conta de alguns benefícios)... ou seja, diferente do previsto, já "abriria minha empresa" com prejuízo pessoal de -12k no mínimo!

Técnica

- A técnica funcionou perfeitamente bem ao longo do mês - vide as operações da segunda imagem - Gains consistente e Loss controlado (quando aplicada corretamente).
-Continuei os estudos com SIMULADOR e a técnica fechou perfeitamente o mês de Agosto sem grandes surpresas (apenas um loss de 800,00) e alguns pequenos losses dentro da tática, sendo alguns dias de Gains superando os 1,2k.
- Iniciei novas simulações com o mês de Maio/19 (aleatoriamente) e os resultados surpreenderam mais ainda: houve um streak de 7 dias de gain no começo do mês, mas ainda não terminei os estudos para este mês. Pretendo, após finalizar Maio, ir para Setembro do ano passado e se possível Setembro de 2017 para verificar o comportamento nesta época do ano.


Gestão de Risco

-Detectei que minhas duas táticas não tem funcionado em movimentos muito amplos de mercado e talvez precise elaborar uma terceira tática ou então determinar que em dias de grande amplitude o Gain e o Loss deverão ser reduzidos afim de pegar rapidamente o Gain (quase em Scalp) ou já sair com Loss curto e pequeno uma vez que o movimento estará tendendo a aumentar "exponencialmente" o risco - para isso preciso gerar alguma estatística antes de determinar o que farei a respeito.

Gestão de capital

- Depois deste desastre completo do dia 12 de agosto, tive que refletir o fato de que tenho muito dinheiro líquido para fazer besteira colocando em operações alavancadas, ainda não arranjei uma solução para tirar liquidez da minha mão e evitar essa injeção de capital não prevista e descontrolada, porém, ao mesmo tempo, não posso comprometer minha reserva de emergência tirando a liquidez dela. Acabei caindo no que é mais óbvio que não deve ser feito: misturar dinheiro pessoal com dinheiro dos negócios! Porém na realidade ainda não considerava o dinheiro da reserva em si como um dinheiro da PF. Talvez aumentando essa consciência de que ele é P.F. eu não toque mais nesta reserva para fazer eventuais aportes malucos!

Maiores aprendizados: 

- Ter definido de forma objetiva a separação do dinheiro PF e PJ.
- Entender (espero) os prejuízos de não respeitar a estratégia e táticas pré-definidas!

Acontecimento(s) do mês:

- Desta vez, negativo: o loss do dia 12/08!

E o projeto Full Day-Trader?

Em tese sigo o segundo plano apontado anteriormente. Com novo objetivo na 2ª quinzena de Outubro devido aos problemas que tive neste mês de Agosto, mas pode ser repensado talvez até para o final do ano a depender dos resultados do Day-Trade e dos aportes que conseguir fazer.

As simulações seguem positivas para a tomada desta decisão uma vez que comparativamente ao resultado negativo que tive em Agosto (-R$ 5467,14), no simulador, o mesmo mês corrido utilizando a mesma estratégia porém com foco nas operações renderam (+R$ 7361,90) já deduzidos os possíveis custos.

Com resultados assim, parece obvio que mesmo com o prejuizo que teria saindo do meu trabalho hoje, muito rapidamente eu recuperaria este valor, porém a resposta do mercado na simulação é diferente da conta real, então preciso de alguns dias operando mesmo em conta real para verificar a efetividade do uso desta estratégia de forma mais realística no mercado, sobretudo para verificar se, no tempo real de mercado, não vou acabar fazendo overtrading, embora que nas simulações variei de 2 a 13 trades por dia, operando apenas quando permitido pela estratégia.

14 comentários:

  1. kronos, acho que posso te ajudar na questão da gestão de capital para evitar alavancagem e ter muito dinheiro liquido na conta para fazer besteira.

    Eu já cheguei perder 75 mil em 1 dia por fazer besteira, é normal. Se tiver dinheiro na conta vc vai fazer isso!!! Vai chegar o dia que vai fazer cagada.

    O que eu faço?
    Eu deixo na corretora de day-trade somente o valor que posso perder no dia. Se meu loss diário é de 500,00 eu deixo somente R$ 500,00 reais na corretora, e como cai no dia as transferência, se perco, só deixo para transferir no outro dia as 9:00.

    Começa a fazer isso cara, pois se ver dinheiro liquido na conta o seu cerebro, que é ganancioso e burro, vai te fazer continuar operando.

    Outra coisa, nãos e preocupe com a técnica, pois vc tem ela. Vc só está frustrado contigo mesmo. Vc está assim, pois acha que o sonho morreu, que não vai conseguir viver de trades, cara, eu vivi por 4 anos quando era solteiro, e muito bem, entre 2012 e 2015 e minha média de retiradas mensal foi 8 mil reais, isso por que operava pequeno. Afasta da sua mente a sensação de derrota e volta a operar o fino da sua técnica. Vc não frustrou com sua técnica e sim com seu comportamento que te leva a crê que foi vencido pelo mercado, vc perdeu pra vc mesmo, pois relatou que se tivesse feito tudo certinho teria recuperado os 750 de perda inciais logo nos próximos dias.

    Então relaxa, erga a cabeça e manda bala. Capacidade nós temos e ganhar nós ganhamos. Quando começar o dia péssimo perdendo, tenta resgatar esse sentimento ruim nesses dias para não continuar fazendo besteira.

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    1. Essa questão da técnica consegui perceber que realmente não é o problema pois prossegui do mesmo modo e os Gains continuam iguais o problema desse loss foi 100% psicológico.

      Quando a questão de ter dinheiro na conta, o caso é que tive a audácia de colocar dinheiro de fora da corretora, então nem é a questão da margem de garantia disponível nem da grana na conta da corretora, estes já faço como você disse, deixo apenas o valor de loss máximo. Tenho que ter este controle, como você disse, de fixar o horário de novo aporte apenas na manhã do dia seguinte.

      Obrigado por compartilhar a experiência, acredito ser super importante nesta área em que estamos!

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  2. Amigo, poderia me indicar o simulador/corretora que vc utiliza?

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    1. Ainda estou na corretora Clear da XP, mas realmente não recomendo ela e mudando finalmente para o day-trading full-time devo utilizar alguam corretora mais consistente (Modal ou a principal da própria XP mesmo).
      o simulador/plataforma recomendo 100% da Nelógica: com certeza o melhor e mais completo.

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  3. Esse só é mais um dia normal no mundo das probalidades, ser ganancioso para tentar recuperar e perder até as cuécas. Vá para Las Vegas amigo, você tem mais chances.

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    1. No poker costumo ter um comportamento 10x pior rsrs. Acho que o trade ainda é mais seguro!

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  4. Olá colega.
    Minha opinião, você deve continuar com o trabalho e focar em position trading, pois assim, você terá como pagar as contas e seu risco diminuirá muito.
    Cuidado que com backtesting, tudo é maravilhoso, agora quando tentar o "trading for a living", o psicológico será muito solicitado e outra, apenas poucos sobrevivem no daytrading e quem gosta disso são as corretoras.

    Cheguei ao seu blog por meio do Sr. IF365.

    Sucesso.

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    1. Essa diferença do backtesting para o living-trade é realmente importante de ser levada em conta e é por conta disso que continuo aplicando a tecnica (mesmo ainda sem muito tempo) na conta real - para observar a diferença técnica apenas. O psicológico é um fator a parte e conclui que precisarei de uns dias ou semanas seguidos exclusivamente no trade para tirar novas conclusões a cerca disto. Em Fevereiro deste ano consegui focar no meu período de férias, e tive muito poucos losses no mês, mas senti até que o psicológico ficou mais "confiante" de saber que estou dedicando 100% do foco, diferente da grande insegurança que sinto quando ainda entro em alguma operação enquanto trabalho.

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  5. Eu utilizo o Forex devido a ter muitas vantagens em relação aos Mini-dolar ou índice. Quanto ao que vc comentou na entrevista, o fato do Forex não ser regulamentado no Brasil, nada impede que PF abram conta em corretoras regulamentadas nos USA, Europa ou Ásia. Da mesma forma que muitos abrem nos USA para investir em Stocks e Reits, você poderá fazer para o Forex. Uma grande vantagem, são as corretagens menores e Plataformas de Negociação gratuitas.

    No meu caso, foco no gráfico diário, assim negocio muito pouco no mês, algo em torna de duas ordens com target de 7,5% em cada. Sem stress e com todo o tempo livre do dia para fazer outras coisas. Já tentei day trading e vi que não é sustentável a logo prazo. Vejo também no seu caso, o risco x retorno está desajustado, pois vc ganha pouco e quando perde, perde muito.

    Abraços.

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    1. Sim, abrindo conta no exterior fica mais seguro operações em Forex, acredito, embora não tenho conhecimento para detalhar, apenas pensei sobre operar forex qunado comecei no day-trade, msa pensei em algo masi para o futuro se for o caso. Quando ao risco x retorno, só tenho prejuizo quando desando no psicologico. Seguindo a tecnica e a estratéghia a risco, mesmo estando em algo 2,5x1 invertido, ganho em 80% das operações, então 4x1 de ganhos, o que equilibra no financeiro. Um dia detalho melhor esses pontos aqui no blog. Mas de todo modo, estou sempre buscando melhorar, já diminui esse risco de 3,5 nos últimos meses para 2,5. e pretendo elevar os acertos para 90%, mas isso leva tempo e experiência, que ainda não tenho muita.

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  6. Kronos, parabéns pela inciativa do blog e pela franqueza em falar a verdade sobre a vida de trader. Vivo um dilema parecido c o seu, apesar de ja estar mais próximo da minha IF, quase parei c minha profissão autônoma e q me proporcionou acumular todo meu patrimônio, pra viver de trade. Não quebrei pois 90% do meu patrimônio está em imóveis. Até enviei um e-mail pro SrIF365 resumindo minha trajetória e a resposta dele foi bem legal. O fato é q de Janeiro desse ano pra ca torrei um carro premium alemão no Daytrade de mini índice e varios cursos, q com exceção de um, só confundiram minha cabeça... Não culpo ninguém pelo prejuízo pois não gerenciei bem o Loss e não tinha (nem sei se tenho) estratégia definida de operar. Nessa brincadeira se foi 5% de meu patrimônio e muito stress e noites mal dormidas, além de tempo perdido. Se pudesse te dizer algo é que repense seu pedido de demissão até que tenha plena consistência e capacidade de operar e saber parar no limite do loss. Parece q vi a mim mesmo quando li sobre seus erros e perdas; perdi a conta de quantas vezes aloquei margem pra buscar o prejuízo e sem dúvida foram os piores dias. PS: não vou sair do mercado mas com certeza depois de 8 meses no Loss, vou diminuir a mão e investir na montagem de uma carteira mais sólida e menos stressante. Um abraço e espero ter ajudado.

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    1. Parabéns Stop44 pelo comentário!!! Eu também já tentei operar no intraday, desde gráficos de M1 até H1 e a conclusão é puro stress. Ultimamente ( de dois anos para cá) só utilizo o gráfico D1, sempre no fechamento do dia. Utilizo price action e o target é curto com 7,5% em cada ordem. Minha meta é apenas uma por mês. Assim, diminuo totalmente o stress, porém a caminhada é longa.

      Abraços.

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    2. Stop44

      Achei interessante sua história! Vejo sempre pessoas com uma renda um pouco maior com perdas astronômicas, e vejo que proporcionalmente isso acontece com muita gente. Também tenho minhas seguranças mais sólidas em Renda Fixa para alguns anos a frente e pretendo, depois da auto reflexão que foi esse post, para com esse tipo de loucura (de alocar garantias além, não de perder valores maiores que o esperado, visto que esta segunda é impossível impedir 100% a meu ver).

      Quanto ao trabalho, estou adiando por este e outros motivos e agradeço muito o seu comentário neste sentido.

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    3. Marcello Dundi

      Por incrível que pareça tenho me dado melhor no M1, M2 e M5- percebi ao longo desse ano que não me dou bem com operações muito longas - mas isso nada impede de que, caso haja mudanças e o mercado "não aceite" mais minhas táticas de operação, eu aumente o time frame .

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